英國水文學家赫斯特在20世紀40年代研究了有偏隨機游走,提出一種新的統(tǒng)計量即Hurst指數(shù)(H)。赫斯特指數(shù)有三個不同的類型:(1)H=O.5;(2)0≤H<0.5;(3)H>0.5。Mandelbrot在20世紀60年代再次對非隨機時間序列作了全面研究,指出證券市場收益率服從一族分形分布。分形維(D)描述一個時間序列如何填充其空間的,是所有對于生成這一時間序列的系統(tǒng)發(fā)生影響的因素的產(chǎn)物。分形維是由時間序列如何填充其空間決定的。Hurst指數(shù)與時間序列分形維的關系:D=2-H。一條線分形維為l,隨機時間序列的分形維為1.5。宋學鋒提出用“混沌度”度量系統(tǒng)的復雜性,其中分形維就是“混沌度”的組成都分。劉衛(wèi)東等人也提出用分形維度量證券投資風險。
上一篇:使用波浪理論需要注意哪些
下一篇:多重分形與風險關系
服務中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www74.com.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889