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利用股票期權(quán)交易量來發(fā)揮期權(quán)預(yù)測功能的案例

來源:【贏家江恩】責任編輯:zhangmengdi添加時間:2014-09-27 10:06:33

  假定某日收盤后股票X對應(yīng)的期權(quán)交易量情況如下表所示(劇增的交易量并非由投機交易產(chǎn)生的情況)。

  某日X股票期權(quán)交易情況:

  而X股票期權(quán)平均日交易量只有200手,因此期權(quán)交易量確實有明顯的增長,不過我們注意到大部分交易發(fā)生在4月12日看漲期權(quán)和4月13日看漲期權(quán)上,這些交易并非投機交易,而是垂直套利交易,所以不能由此判斷X股票近期有可能出現(xiàn)異動。

  假定某日股票X收盤價格為35,當日期權(quán)的交易量遠大于平均日交易量,具體交易量分布情況見下表(交易量集中在實值期權(quán)上的情況)。

  某日X股票期權(quán)的交易量情況:

  根據(jù)上表,可以發(fā)現(xiàn)80%的交易發(fā)生在實值期權(quán)上。事實上,如果個別個股期權(quán)交易者提前知道某上市公司的內(nèi)幕消息,并由此判斷該公司對應(yīng)的X股將會大漲,這些交易者會更偏向于買入成本較低的虛值期權(quán),因此,上表中的期權(quán)交易量并不足夠說明X股票將出現(xiàn)異動。

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