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5個(gè)方面解析看跌期權(quán)對(duì)角價(jià)差的操作要點(diǎn)

來(lái)源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:zhangxueli添加時(shí)間:2017-03-11 10:09:45
  在個(gè)股期權(quán)交易中,最基礎(chǔ)的是分為看漲期權(quán)與看跌期權(quán),那么在牛市與熊市中,應(yīng)該怎樣看待看跌期權(quán)對(duì)角價(jià)差的相關(guān)問(wèn)題,接下來(lái)贏家財(cái)富網(wǎng)從5個(gè)方面進(jìn)行對(duì)角價(jià)差的知識(shí)進(jìn)行講解分析。

  首先,我們來(lái)觀察一則實(shí)例,牛市正向看跌期權(quán)對(duì)角價(jià)差,指的是買入遠(yuǎn)月低于行權(quán)價(jià)的看跌期權(quán),然后賣出近月高行權(quán)價(jià)的看跌期權(quán),如圖在2016年12月6日標(biāo)的收盤價(jià)是2.368,我們花費(fèi)135買入1月2.25看跌,收入245賣出12月2.35看跌構(gòu)造對(duì)角價(jià)差,那么在12月到期時(shí)的對(duì)角價(jià)差盈虧圖如下:

對(duì)角價(jià)差盈虧圖

  其次,從以上的案例進(jìn)行分析,可以總結(jié)出5個(gè)操作要點(diǎn):

  1、牛市看跌credit初始有收入,同樣牛市正向看跌期權(quán)對(duì)角價(jià)差也是初始有收入的,不像牛市正向看漲期權(quán)對(duì)角價(jià)差是有支出的;

  2、此種操作策略的最大目的是想要免費(fèi)擁有一個(gè)遠(yuǎn)月的看跌期權(quán),當(dāng)賣出看跌期權(quán)的浮盈超過(guò)遠(yuǎn)月買入看跌的花費(fèi)時(shí),就可以平倉(cāng)近月賣出的看跌,此時(shí)遠(yuǎn)月就免費(fèi)持有了,如果未來(lái)標(biāo)的的下跌,買入遠(yuǎn)月看跌就會(huì)賺錢,如果未來(lái)標(biāo)的沒(méi)有下跌,也不會(huì)有什么損失;

看跌期權(quán)對(duì)角價(jià)差

  3、牛市正向看漲期權(quán)對(duì)角價(jià)差debit是有支出的,所以一般做牛市正向看漲期權(quán)對(duì)角價(jià)差希望是標(biāo)的上漲達(dá)到最大收益,也就是說(shuō),做牛市正向看漲期權(quán)對(duì)角價(jià)差debit的主要目的并不是想免費(fèi)持有遠(yuǎn)月的看漲;

  4、牛市正向看跌期權(quán)對(duì)角價(jià)差credit是初始有收入,是買入一個(gè)虛值看跌,賣出一個(gè)平值附近的看跌,因?yàn)橐婚_始是賣出的平值附近,所以權(quán)利金收的多,只要浮盈一些就能完全覆蓋遠(yuǎn)月看跌的成本,所以牛市正向看跌期權(quán)對(duì)角價(jià)差目的主要是想要免費(fèi)持有遠(yuǎn)月的看跌;

看跌期權(quán)對(duì)角價(jià)差

  5、熊市正向看漲期權(quán)對(duì)角價(jià)差指買入遠(yuǎn)月高行權(quán)價(jià)的看漲期權(quán),然后賣出近月低行權(quán)價(jià)的看漲期權(quán),主要目的是免費(fèi)持有遠(yuǎn)月的看漲;

  本文通過(guò)對(duì)一則實(shí)例的總結(jié)分析,講解了關(guān)于看跌期權(quán)對(duì)角價(jià)差的相關(guān)操作要點(diǎn),如果您還想要了解更加專業(yè)的股票投資知識(shí),請(qǐng)點(diǎn)擊金融常識(shí)欄目進(jìn)行研究學(xué)習(xí)。

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