從期貨交易的獲利潛力來看,波動率較高的期貨品種,總能夠提供不錯的短線交易機會。而那些波動幅度不高,但是連續(xù)運行趨勢較好的期貨品種,卻有利于投資者開倉并且進行中長線的投機活動。把握好不同期貨合約的運行規(guī)律后,投資者就能夠更全面地了解期貨價格走勢的特征,從而為操作做好準備。
很重要的一點,期貨價格波動的特征,還為投資者的止損和止盈點的選取提供幫助。不同期貨合約的波動幅度可能相差很多,而投資者應(yīng)該根據(jù)不同合約的特征來選擇止損大小和止盈位置,這樣更容易把握不同的操作機會。
以下就從玉米1310,2012年6月8日以前200天內(nèi)的開盤價、收盤價、最低價、最高價計算所得的開盤漲幅、收盤漲幅、盤中波動幅度來列表,研究期貨價格波動的規(guī)律。三個漲幅當(dāng)中,使用開盤價格從小到大的順序,依次排列收盤漲幅線、盤中波動幅度漲線,并且針對收盤波動幅度、盤中波動幅度,依次按照30日平均的辦法,來構(gòu)成相應(yīng)的連續(xù)運行曲線,來研究不同種類期貨價格的波動規(guī)律。玉米1310-漲跌幅度計算表如圖所示。
如圖所示,在開盤價格漲幅由零逐步增加的過程中,收盤價格漲幅的絕對值數(shù)、盤中價格波動的絕對指數(shù),依次不斷回升。開盤價格波動幅度越大,收盤價格波動幅度以及盤中期貨價格波動幅度會越高。通常。玉米期貨收盤價格大多數(shù)在0.4%左右。而盤中價格波動的幅度,平均波動幅度在8%以下。這表明,玉米價格的運行趨勢還是比較平穩(wěn)的。漲跌幅度雖然是14%,卻不會達到這一幅度。盤中平均波動幅度只有0.8%.顯然是不容易做短線操作的。特別是日內(nèi)短線操作,想要在0.8%的波動空間里撈取利潤,是很困難的。
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