期貨交易系統(tǒng)就是由相互關聯的交易規(guī)則構成的一套完整的交易規(guī)則體系，要經過實戰(zhàn)驗證并且成為交易者自身的系統(tǒng)，能夠實現足夠可觀的交易決策，最好能夠達到百分之百，排除掉交易者自身的交易情緒的影響，造成不能夠承受的判斷性失誤的交易錯誤。具有來說一個交易系統(tǒng)的建立需要考慮以下幾個因素和兩個原則。

　　期貨交易系統(tǒng)建立需要考慮的因素：1、能判斷大勢。判斷大勢的工具可以是任何趨勢指標，比如：移動平均線、布林線、瀑布線等。也可以是任何時間段。年線、季線、月線、周線、日線甚至日內線都可以。主要是交易者根據自己對趨勢的理解來設定的。目前中國期貨市場還不太成熟和穩(wěn)定，交易者還是不要看太長的時間段，風險太大。2、明確的買賣點。判斷大勢只是確定一個方向，還需要有一個時間段來進行交易。我不贊同用一個時間段既看大勢，又交易。我覺得交易的時間段要比看大勢的時間段小一個級別。這樣做的好處是你能找到比較精確的入場點。3、過濾掉無效雜波行情。這個建立環(huán)節(jié)是建立交易系統(tǒng)的精髓部分，交易者一定要在系統(tǒng)中加入過濾條件。盡量能過濾掉大部分無效走勢，只有這樣才能減少止損的次數，才能有更多的精力和資金去對付那些明確的行情。4、設立止損位置。設置止損強調一萬遍都不為過。在交易前要設好保護性止損，這個止損是防止入場錯誤不讓損失擴大的，這個止損不要設太大，因為你進場正確的話，價格很快就會脫離你的成本價。如果入場錯誤，行情反轉，你把止損設太大的話，就會造成不必要的損失。買進頭寸后，隨著行情的發(fā)展還要移動止損位。比如你認為價格脫離成本價一段距離，為了防止行情突然逆轉，把止損移動到進場價附近，這時即使行情逆轉也不會賠錢。5、明確的賣出點。股市中有句諺語：”會買的是徒弟，會賣的是師傅“。在期貨市場上平倉也是一門大學問。在我們的交易生涯中，有很多交易明明是盈利的，就因為平倉的原因最后造成了虧損。平早了，錯失一大段利潤，平晚了，又讓利潤部分回吐甚至全部回吐。所以交易者使用的進出場時間段一定要和看大勢的時間段相匹配，既能守住你做的趨勢的利潤，又能在恰當的時候出場。

　　通過上述期貨交易系統(tǒng)建立的因素就可以建立出一個完成的系統(tǒng)，除此之外，還要兼顧到兩個原則才能夠更好的使用，分別是：1、交易系統(tǒng)要盡量簡單。我們最開始做交易的時候，都會把交易系統(tǒng)設計的很復雜，總擔心哪一方面沒考慮到錯失一些機會。但隨著時間的推移，交易者逐漸發(fā)現再完美的交易系統(tǒng)也不可能把所有的走勢一網打盡。有些東西必須要放棄。在最初的交易系統(tǒng)用的是三重時間框架，最大的時間段用來看總趨勢，中間時間段用來進場，最小時間段用來出場。雖然理論上看似很完美，但是在使用起來卻出現了一些問題。尤其是最大時間段和中間時間段走勢不一致時，就會造成交易者往往會猶豫不決，放棄之后發(fā)現有時漲跌的幅度真的很誘人，不放棄又不知道該如何開倉。這是需要進行修改，將三重框架變成兩重時間框架，用一個時間段看勢，一個選擇精確的進場點和出場點。這樣能保證信號的唯一性。并且看起來比較簡單，能在最短的時間內決定是否進場，有助于提高執(zhí)行力。2、交易系統(tǒng)要能夠過濾無效走勢。我覺得衡量一個交易系統(tǒng)是否優(yōu)秀，就是看它過濾無效走勢的效果如何。眾所周知，在期貨交易中，大部分走勢都是為了迷惑投資者，真正適合投資者參與的走勢少的可憐。投資者如果不加甄別的什么走勢都做，那么就會增加很多不必要的成本支出，就算你能夠嚴格執(zhí)行止損，也會損失一些試單成本和手續(xù)費，還把自己的心情弄得很糟糕。

　　當然這是理論上的，大部分交易者在做單的時候容易受情緒的支配，不能嚴格的遵守交易系統(tǒng)發(fā)出的信號，那么再好的交易系統(tǒng)也變成了擺設。交易者要想在期貨市場有所建樹，不但要建立一套簡便易行的交易系統(tǒng)，還要應該加強內心的修煉，盡量的遵守交易系統(tǒng)。這樣才能保持良好的交易成績。