對于市場上的期貨交易，在之前的文章中我們曾經(jīng)講過它存在的一種指令即套利指令，這也是說明它有套利交易行為。所以在本篇文章中我們主要會講到期貨的套利機(jī)會是一種什么樣的存在，怎樣去判斷套利機(jī)會，套利機(jī)會為什么會存在，其原因是什么等等問題。

　　在接下來的內(nèi)容中，對于上述的問題本文會盡力總結(jié)分析到位，希望可以幫助到你，事不宜遲一起去看看吧。

　　期貨有套利交易行為，對于其套利機(jī)會的解釋就是，指投資者可以進(jìn)行投資額為零但證券組合的未來收益不是負(fù)值的一種存在，它一般可以說是發(fā)生在無風(fēng)險、無資本的情況下。

　　它一般發(fā)生在市場價格失去平衡的時候，也可以說是同一資產(chǎn)在不同的兩個市場價格是不一樣時產(chǎn)生的機(jī)會，但這種機(jī)會不是能輕易發(fā)現(xiàn)的，不然的話市場上就不會有那么多人還是處于虧損的狀態(tài)

　　在市場上對于套利這一交易行為，它主要是一種改變不同資金市場的供求關(guān)系，從而把各地的短期資金利率變得更加一致，也使貨幣的近期和遠(yuǎn)期匯率差價減小等。市場上進(jìn)行套利的形式主要有兩種，分別是不拋補(bǔ)和拋補(bǔ)套利，二者的區(qū)別是前者是指利用兩國資金市場的利率不同，把短期資金從低利率的市場調(diào)到高利率的市場投放，以獲取利差收益；后者是指把短期資金從甲地調(diào)到乙地套利的同時，利用遠(yuǎn)期外匯交易避免匯率變動的風(fēng)險。

　　就拿股票市場上套利機(jī)會來說，某一投資者在巴黎證券交易所一只股票的價格是50美元，可這只股票在倫敦市場的價格確是51美元，這是就產(chǎn)生了套利機(jī)會，投資者就會在巴黎證券交易所買入一批該股票，然后同時在倫敦證券交易所賣出相同數(shù)量的該只股票，這種1美元的差價收益在上述內(nèi)容中說過其是一種無風(fēng)險的利潤，如果這個過程中產(chǎn)生的有交易成本，那其差價收益還需要減去這個成本才是真正的收獲利潤。

　　如何判斷市場上是否存在套利機(jī)會，主要有以下幾點(diǎn)：

　　1.一般這種資產(chǎn)在兩個不同市場出現(xiàn)了價格和利率不同，就是一個套利機(jī)會，可這時我們也要注意如果在這個過程中交易成本是大于其收益的話，那這就不是一個套利機(jī)會了。

　　2.一般來說進(jìn)行套利的時候，交易成本是一項(xiàng)能影響我們是否進(jìn)行套利策略的數(shù)值根據(jù)。

　　3.在市場之上，如果套利機(jī)會發(fā)生時，交易成本越小就會使套利的利潤越多。

　　這種機(jī)會的產(chǎn)生主要有一些原因，請看以下內(nèi)容：1.一般來說，對于市場上的套利交易投資者們普遍覺得這是一種風(fēng)險較低的交易行為；2.它可以使投資者避開那些意外因素，或者是因?yàn)閮r格波動而產(chǎn)生的損失，但我們也要了解風(fēng)險與收益在任何時候都是成正比的，所以其收益一般來說比較小，但市場上的大筆套利活動也會造成其波動。3.套利機(jī)會的產(chǎn)生，使投資者進(jìn)行套利交易從而平衡市場的水平使其恢復(fù)正常，并且在一定的程度上還會提高市場的流動性。

　　套利機(jī)會的有關(guān)內(nèi)容到這里就全部結(jié)束了，如果在這之后你還想了解一些其他證券知識的話，就請關(guān)注贏家財富網(wǎng)吧，謝謝！