對于套利策略我們之前曾經(jīng)在其它文章中進(jìn)行過簡單的介紹,其就是一種對金融市場在利用一些相關(guān)金融產(chǎn)品的價格,和市場上收益率暫時不一致的機會去獲得收益的策略。今天我們在本篇文章主要介紹內(nèi)容的中心就是它,還會講解套利策略分類主要有那些,各自有何特點等等問題。如果你對這些問題有興趣的話,那就多多關(guān)注本篇文章吧下面的內(nèi)容中對其有詳細(xì)的介紹,希望能讓你滿意。
套利策略是在金融市場利用某些金融產(chǎn)品價格與收益率暫時不一致的機會獲得收益的策略。當(dāng)這種價格的變動產(chǎn)生無風(fēng)險收益時,稱無風(fēng)險套利策略。這種套利機會很少,一旦出現(xiàn)立即消失。有些金融產(chǎn)品價格與收益率的不一致不是很短暫,此時通過這種機會去獲取收益的風(fēng)險在于價格或者收益率可能不會朝預(yù)期的方向變化。對對沖基金的管理者來說,這種獲取收益的策略可能并非低風(fēng)險的交易策略,而是風(fēng)險套利策略,這種策略可能使價格或收益率的偏差回到或收斂到歷史的均衡水平上。由于套利策略具有不穩(wěn)定,流動性大,變化快,具有一定的風(fēng)險。價差運行的方向與投資者預(yù)測方向一致,則跨期套利交易就可盈利,反之則虧損,因而,跨期套利具有一定投機性。
1) 期現(xiàn)套利是套利交易中風(fēng)險相對較小的交易策略。但是需要較強的現(xiàn)貨背景。期貨價格是商品未來的價格,現(xiàn)貨價格是商品目前的價格。當(dāng)期貨市場與現(xiàn)貨市場出現(xiàn)差距,從而利用這個價格差距,低買高賣獲利。(2)、跨期套利跨期套利是套利交易中最普遍的一種交易策略。利用同一商品遠(yuǎn)期與近期的價差擴大和縮小,當(dāng)價差突破閾值時建倉,回歸時平倉。(3)、跨品種套利主要是買入或賣出某種商品合約的同時,賣出或買入相關(guān)的另一種商品合約,當(dāng)兩者的價差收縮或擴大至一定程度時,平倉了結(jié)。跨品種套利風(fēng)險相對較高。一個常年震蕩,且無基本面相關(guān)的價差,也有可能走出一波趨勢。
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