如上圖所示,在去年的6月20日所在的那一周,可以說(shuō)A股中的三大期指盈利了三次的全線下跌,在6月17日收盤(pán)的時(shí)候,當(dāng)時(shí)的滬指大幅下探已經(jīng)接近于4%,與此同時(shí),三大期指同樣是走出了下行的行情,從6月17日的盤(pán)后持倉(cāng)數(shù)據(jù)看出:三大期指合約中的主角仍然是空頭,三大主力合約中除了IC1506外,IF1506和IH1506的空頭持倉(cāng)量均高于多頭持倉(cāng)量。
但是在當(dāng)時(shí)其實(shí)合約總體上仍然是處于牛市的格局,但是已經(jīng)出現(xiàn)了震蕩的走勢(shì),所以市場(chǎng)上無(wú)論是多牛還是空頭,都已經(jīng)開(kāi)始了找尋形式各異的套利空間。
A股去年6月18日的時(shí)候,黑色星期四又一次上演,當(dāng)天收盤(pán),滬指單日下跌了3.67%,已經(jīng)失去了4800點(diǎn)的整數(shù)關(guān)口,當(dāng)然收盤(pán)是在4785.3501點(diǎn),而同時(shí)的深圳指數(shù)也暴跌了3.85%,當(dāng)天收盤(pán)是16734.84點(diǎn)。受到兩市暴跌的影響,所以國(guó)內(nèi)的三大其實(shí)的主流合約同樣是全線下挫了3%以上。
其中,IH1506合約報(bào)收3085.4,下跌3.95%;IF1506合約報(bào)收4934.0,下跌3.72%;IC1506合約報(bào)收10672.6,下跌3.23%。
從當(dāng)時(shí)的情況來(lái)看,盡管期貨主力合約單日是全線下跌,但是整理上看,氣質(zhì)合約仍然是處于上升通道中,數(shù)據(jù)上看,IF1506和IC1506合約仍較上月上漲0.95%和5.39%,而IH1506成為唯一月環(huán)比下跌的期指主力合約,小幅下探0.77%。
股指期貨套利交易,就如同上面的這張圖,它是一個(gè)循環(huán),只要出現(xiàn)了價(jià)差,那么就可以進(jìn)行低買(mǎi)高賣(mài),如果價(jià)差縮小,那么就進(jìn)行獲利了解,這個(gè)循環(huán)在期指合約中同樣適用,所以在震蕩時(shí)中中股指套利交易機(jī)會(huì)出現(xiàn)的頻率也是大大的增加的。
以上就是期指套利機(jī)會(huì)在市場(chǎng)震蕩中頻繁出現(xiàn)的介紹,相信大家已經(jīng)了解了,如果您想要學(xué)習(xí)一種新的投資理論,點(diǎn)擊纏論進(jìn)入學(xué)習(xí),你就能獲得新的投資技巧。
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