步驟一:構建邏輯
如何構建邏輯?那就是利用現(xiàn)成指標。當然一些外匯軟件中會甚至很多的技術指標,取出現(xiàn)有的指標,寫入買賣點,在進行回測下歷史行情,那么你就可以得到一個簡單的策略。當然,也是你投資邏輯的建立,而你的邏輯選擇也將會越來越多。
步驟二:參數優(yōu)化
在完成了步驟一之后,就要進行參數優(yōu)化了。參數的不同對于策略也會產生非常大的影響的。一般情況下我們經常是會得到幾組看起來比較賺錢的參數,再進行下面的步驟。
步驟三:樣本外檢測
例如,在2014年的參數中得出了好幾個表現(xiàn)好的參數,然后就用2013/2015的數據對這些參數進行檢測。一般來說,參數會在樣本外慘淡無比,完全沒有樣本內優(yōu)化出來的威武,這時就要進行步驟四了。
步驟四:觀察判斷策略失效原因
假設發(fā)現(xiàn)策略失效原因是樣本外某一兩次特殊的行情導致大幅虧損,那么我們就可以設置一個硬止損來規(guī)避這種風險;如果發(fā)現(xiàn)策略失效是因為交易次數過少,那我們就將交易邏輯稍微放松,比如要求>x的地方改為>=x甚至是>=x-1。等等等等,這種修改就是策略的經驗了。
此時提醒大家:設置好新的邏輯之后就要回到第二步了,重復以上的步驟可,知道最終得到一個樣本內外都賺錢的策略。
步驟五:實盤追蹤
在未來一段完全未知的行情中隨著時間檢驗策略,觀察策略的真實表現(xiàn)究竟如何。如果表現(xiàn)與預期相符合,那么說明策略有效,那就可以進行下面的步驟了。
步驟六:進行交易
隨著交易進行,我們也要觀察策略的有效性,當發(fā)現(xiàn)策略出現(xiàn)超出預期的虧損時,就要進行下面的步驟,
步驟七:調整或終止策略
【實戰(zhàn)經驗】某種程度上來說做策略就是 瞎想->嘗試->瞎想->嘗試 的循環(huán);選擇指標時一定要避免使用未來函數;參數不宜過多;參數優(yōu)化中,可用的參數組越多越好,說明策略有效性高;在實盤中,策略的期望一般都要打折扣的,達到預期的50%就是合格;交易次數太少的策略一般是運氣;測試出一條超級賺錢的曲線,就說明你的邏輯錯了。
外匯中的量化交易策略的制定步驟,就是上面的七個步驟,想你想你大家已經學會了,當然在具體的實戰(zhàn)中,可能有一些步驟是重復的,但是一定要確保自己的賺錢是直線的,那就是非常好的。最后,期望本文的量化交易策略步驟能夠對大家的投資有所幫助!
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