從止損理念上講，止損價位的設(shè)置意義重大。設(shè)得太近，有可能因股價的小幅波動而過早地執(zhí)行止損操作自動出局，失去日后獲利的機(jī)會。而若設(shè)得太遠(yuǎn)，則若受的損失過大，起不到保護(hù)資本的作用。具體方法可分為兩大類型：

　　依據(jù)股性設(shè)置止損價位：一般股性較為活躍的個股其止損價位可設(shè)得得遠(yuǎn)一些，比如小盤股、新股、次新股等，而低價股、題材股、莊股則可設(shè)置得近些。

　　參照大盤趨勢設(shè)定個股的止權(quán)價位：當(dāng)大盤趨勢下跌時，個股的止損價位可設(shè)置得高一點;反之，大盤指數(shù)上漲時，個股的止損價位則可設(shè)置得低一點。

　　顯然針對各種交易對象或在各種市場環(huán)境，不存在設(shè)置止損價位的統(tǒng)一法則。

　　設(shè)定止損價位的目的就是將損失控制在投資者能夠承受的虧損范圍之內(nèi)，所以當(dāng)股價跌到設(shè)定的止損價位時止損操作不能猶豫，應(yīng)堅決止損賣出。適時止損，可以避免更大的虧損，而且最好一次全部賣出持股，絕不應(yīng)對股價日后的行情仍抱有幻想，否則必將影響投資者執(zhí)行止損操作的決心。

　　有的投資者對各種止損策略雖知一、二，但不予執(zhí)行，這些策略對這類投資者形同虛設(shè)。在股市中特別是在下跌趨勢中套的最深、損失最大的往往就是這些不愿止損、不果斷止損、不會止損的投資者。而導(dǎo)致這些投資者不進(jìn)行止損操作的根本原因是尚無大幅虧損的經(jīng)歷。

　　必須指出的是，以上任何止損價位設(shè)置的原則都不是盡善盡美的，在實際應(yīng)用中都有可能出現(xiàn)意外的結(jié)果。但那些因一次止損策略失靈，而放棄止損原則的投資者可能因此將導(dǎo)致大幅虧損。所以，在其體的應(yīng)用過程中，投資者首先應(yīng)該在心理上作好止損準(zhǔn)備。當(dāng)然，設(shè)定止損價位與設(shè)定低位補(bǔ)倉價位也可以結(jié)合起來應(yīng)用。如經(jīng)過一段下跌期間后，在所設(shè)定的止損價位之下，以更低的價位將止損拋出的個股再買回來。若僅單純地采用止損策略，而不以其他策略進(jìn)行補(bǔ)救的話，那么止損策略就存在著片面性，不夠完善。后市若該股出現(xiàn)了上漲行情，那么，僅僅執(zhí)行了止損策略拋出該股的投資者就會踏空，從而失去扭虧為盈的機(jī)會。