1.什么是決策樹
決策樹廣泛應(yīng)用于各種商業(yè)活動(dòng),包括投資決策。由于其形成和運(yùn)行方式是呈現(xiàn)出樹狀的,被稱為決策樹。每一個(gè)決策或事件(即自然狀態(tài))都可能導(dǎo)致兩個(gè)或多個(gè)事件,這些時(shí)間會(huì)導(dǎo)致不同的結(jié)果。將這種決策分支被繪制成一個(gè)圖形,很像一棵樹的枝干。
決策樹的構(gòu)成有四個(gè)要素:決策結(jié)點(diǎn)、方案枝、狀態(tài)結(jié)點(diǎn)和概率枝。如圖所示,該圖是一個(gè)基本的決策樹圖,由兩個(gè)方案和三種可能的情況組成。
決策樹的決策構(gòu)成就是風(fēng)險(xiǎn)評估的過程。計(jì)算每個(gè)方案的預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)以及其可能發(fā)生的概率,可以得到每個(gè)狀態(tài)結(jié)點(diǎn)的虧損或者收益,然后通過比較不同方案相對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)或者收益,為最終的據(jù)側(cè)提供依據(jù)。
2.決策樹決策應(yīng)具備的條件
將決策樹應(yīng)用于股票投資決策時(shí),應(yīng)滿足以下條件。
①投資者對不同的投資方案有明確的預(yù)期。
②有兩個(gè)以上的投資方案可供選擇。
?、弁顿Y過程中可能存在兩種以上的情況。
?、茉诓煌耐顿Y方案下,可以計(jì)算不同情況下的可能損失或收益。
?、萃顿Y者可以有效評估不同狀態(tài)下的發(fā)生概率。
在上述條件下,類似于期望值法,有效評估不同情況下的發(fā)生概率是關(guān)鍵和難點(diǎn)。這些概率越準(zhǔn)確,結(jié)果就越正確。
3.決策樹決策方法的應(yīng)用步驟
?、倮L制一個(gè)樹狀圖,然后根據(jù)已知的條件,排列出不同的方案以及每個(gè)方案的各種自然狀態(tài);
?、谠诟怕手ι蠘?biāo)出各狀態(tài)的概率和損益值;
?、塾?jì)算每個(gè)方案的期望值,并標(biāo)記在該方案對應(yīng)的狀態(tài)結(jié)點(diǎn)上。
?、苄藜粢垣@得最佳方案。比較每個(gè)方案的期望值,將其標(biāo)在方案枝上,剔除期望值較小的劣等方案,剩下的最終方案即為最佳方案。
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