EXPMA的計(jì)算方法:EXPMA(Exponential Moving Average)中文名稱:“指數(shù)平均線”。傳統(tǒng)“移動(dòng)平均線”( SMA)的計(jì)算過程中,不是以目前的價(jià)格決定平均線的走向,必須顧及N天前的價(jià)格并加以平均,因此,平均線的走向便受制于N天以來的價(jià)格高低。如此一來“移動(dòng)平均線”( SMA)的交叉信號(hào),便會(huì)落后股價(jià)當(dāng)前實(shí)際狀況數(shù)日之久。例如:股價(jià)已經(jīng)反轉(zhuǎn)下跌,但是“移動(dòng)平均線”( SMA)因?yàn)槁浜蠊蓛r(jià)數(shù)日,而無法實(shí)時(shí)反應(yīng)當(dāng)前市況,導(dǎo)致“移動(dòng)平均線”( SMA)仍然持續(xù)上升,而當(dāng)“移動(dòng)平均線”(SMA)開始反應(yīng)下降時(shí),股價(jià)可能早已下跌了一大段幅度了。所以為了能夠彌補(bǔ)這點(diǎn)的不足,改善這點(diǎn)遲滯,技術(shù)分析家習(xí)慣另外以變異平均線、指數(shù)平均線等等取代移動(dòng)平均線。而“指數(shù)平均線”( EXPMA)便是在這種需求下,基于其可以隨著股價(jià)的移動(dòng),迅速調(diào)整平均線方向的特性,被技術(shù)分析家所廣泛采用。
指數(shù)平均線(Exponential Moving Average):
以當(dāng)天收盤價(jià)作為第一天的“指數(shù)平均線”數(shù)值( EXPMA),
Y=2÷(N+1),N一天數(shù)參數(shù);
第二天之后則以(收盤價(jià)一前一天EXPMA)×Y+前一天
EXPMA。
0. 15及0.04“指數(shù)平均線”在股價(jià)交易中具有相當(dāng)關(guān)鍵的
作用。
市場上常用的“指數(shù)平均線”參數(shù)N=12.N= 50
Y=2÷(12 +1)≈0.15
Y=2÷(50 +1)≈0.04
由于“指數(shù)平均線”在計(jì)算公式中,[(收盤價(jià)—前一天EXPMA)×Y]乘以一個(gè)Y常數(shù),因此當(dāng)天股價(jià)如果大漲或者大跌,“指數(shù)平均線”便會(huì)靈敏立即反應(yīng)上升或者下跌。市場慣用的“移動(dòng)平均線”,一般反應(yīng)速度比較慢也比較平滑,“指數(shù)平均線”則能夠?qū)崟r(shí)反應(yīng)股價(jià)當(dāng)時(shí)的波動(dòng)狀態(tài)。這就能夠避免一些遲滯,但是有時(shí)候也會(huì)過于靈敏。因?yàn)殚L期確定的趨勢自然比短期確定的趨勢要準(zhǔn)確一些。
EXPMA的基本運(yùn)用法則:
(1)當(dāng)0.15EXPMA由下往上穿越0.04EXPMA時(shí),將對(duì)股價(jià)造成推升的力道;
(2)當(dāng)0.15EXPMA由上往下穿越0.04EXPMA時(shí),將對(duì)股價(jià)造成助跌的力道;
(3)當(dāng)股價(jià)由下往上碰觸EXPMA時(shí),該EXPMA位置被視為壓力區(qū);
(4)當(dāng)股價(jià)由上往下碰觸EXPMA時(shí),該EXPMA位置被視為支撐區(qū)。
以上只是通常情況下的EXPMA運(yùn)用法則,實(shí)戰(zhàn)中只能作為參考,因?yàn)橐恍r(shí)候指數(shù)平均線依然也是避免不了遲滯。而且此指標(biāo)可靠性不如移動(dòng)平均線。實(shí)戰(zhàn)中關(guān)鍵在于個(gè)人的投資習(xí)慣和對(duì)指標(biāo)的理解應(yīng)用。如果運(yùn)用趨勢時(shí)最好的辦法是移動(dòng)平均線和指數(shù)平均線同時(shí)運(yùn)用,互相彌補(bǔ)和印證。
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