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什么是期貨合約基差呢?

來源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:guoxinqin添加時間:2014-09-24 10:38:52
  在期貨投資的領(lǐng)域中,有很多的投資者都在不斷的提高自己的能力,與期貨市場拼命一搏。但是,很多的投資者只是注重實踐,而忽視了對期貨知識的學(xué)習(xí),最后虧損巨大。因此,今天我就向大家介紹一下什么是期貨合約基差,以供大家學(xué)習(xí)和參考。

  期貨合約基差是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現(xiàn)貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差。參照物不同,基差結(jié)果不同。

  期貨合約基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格。

  期貨合約基差是指被對沖資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格與用于對沖的期貨合約的價格之差。由于期貨價格和現(xiàn)貨價格都是波動的,在期貨合同的有效期內(nèi),基差也是波動的?;畹牟淮_定性被稱為基差風(fēng)險,降低基差風(fēng)險實現(xiàn)套期保值關(guān)鍵是選擇匹配度高的對沖期貨合約。

       期貨圖片

  在期貨投資的市場上中,有很多的投資者都參與到期貨投資市場上來,希望自己能夠獲得利潤。但是,很多的投資者都期貨合約基差風(fēng)險與對沖平倉時的基差不太了解。其實,期貨合約基差風(fēng)險與對沖平倉時的基差直接相關(guān),而它們之間的關(guān)系也直接影響著投資者是否能夠盈利,因此需要投資者重視。當(dāng)投資者持有現(xiàn)貨,持有期貨短頭寸對沖,對沖平倉日基差擴(kuò)大,投資者將盈利;相反,當(dāng)投資者未來將買入某項資產(chǎn),持有期貨長頭寸對沖,對沖平倉日基差擴(kuò)大,投資者將虧損。

  以上就是什么是期貨合約基差的主要內(nèi)容,希望廣大的投資者能夠多學(xué)一些金融基礎(chǔ)知識,以此提高自己的投資能力。

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