下面我們舉一個(gè)例子,
以IF 1405合約來(lái)說(shuō),其波動(dòng)是很大的,就像股票的走勢(shì)一樣。可以設(shè)定一個(gè)范圍內(nèi)套利。IF 1405為什么波動(dòng)比較大:因?yàn)镮F 1405的交割是以滬深300指數(shù)為標(biāo)的的,而滬深300為滬深中選出的300只標(biāo)的股。所以股票波動(dòng)時(shí),滬深300指數(shù)波動(dòng),那么做期指的都參考滬深300指數(shù)買(mǎi)賣(mài)。所以投資者就可以通過(guò)參考大盤(pán)或者滬深300指數(shù)來(lái)操作股指期貨套利,為即時(shí)套利。更甚者,可以選出滬深300中的一些權(quán)重股作為參考來(lái)操作股指期貨套利,因?yàn)橹髁τ袝r(shí)為了獲利常常會(huì)通過(guò)操縱權(quán)重股達(dá)到目的,如果此時(shí)你通過(guò)觀察滬深300中的權(quán)重股的走勢(shì)而順勢(shì)買(mǎi)賣(mài)期指合約,那么即時(shí)便會(huì)有不菲收益(期指走勢(shì)要稍滯后大盤(pán))。
一種程式化的即時(shí)套利手法:在指數(shù)波動(dòng)范圍內(nèi)低點(diǎn)設(shè)定一個(gè)多單買(mǎi)單,在高點(diǎn)位設(shè)置一個(gè)空單賣(mài)單。這樣指數(shù)波動(dòng)時(shí)便在低位買(mǎi)入,同時(shí)波動(dòng)到高位時(shí)賣(mài)空。在這個(gè)過(guò)程中當(dāng)合約成交后,多單選擇高位平倉(cāng),空單選擇低位平倉(cāng),這樣賺取的都是差利。一天中甚至可以操作幾個(gè)來(lái)回。但是操作時(shí)要設(shè)定止損位,對(duì)操作熟練程度也有要求。同時(shí)這種操作嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不安全,有弊端,那就是指數(shù)單邊波動(dòng)時(shí),如果不設(shè)止損,會(huì)虧的很慘。
以上就是本篇所要講的期指即時(shí)套利。這種手法相信會(huì)比較適合實(shí)例比較弱小的散戶(hù),因?yàn)槲覀儾荒茏笥沂裁?,只能學(xué)好自己的技術(shù),去順勢(shì)而為,賺取差利。
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