當我們投資者采用期現(xiàn)套利的時候,就需要構建一個現(xiàn)貨倉位進行對沖,資金占用規(guī)模比較高,成本和風險較大。隨著投資者對股指期貨產品的不斷了解,他們會更加理智,股指期貨的價格距離標的指數(shù)的概率將會大幅度的降低,隨著概率降低,套利的機會也將會大大降低。
當我們在進行期貨間跨期套利的時候,就會發(fā)現(xiàn)資金使用的效率要比期現(xiàn)套利使用的效率更價具有優(yōu)勢。同時,它與期現(xiàn)套利想比,它的成本比較小。我國的股指期貨市場相對來說還是比較活躍的,相對的成本就會較小,而期貨交易的傭金陳本低于現(xiàn)貨交易。
再有一個區(qū)別就是,價差波動幅度要比期貨與現(xiàn)貨間價差波動小,雖然期貨與現(xiàn)貨間價差波動比較小,但是它也是有一定的優(yōu)勢的,如資金占用量小、成本比較低等,還是能獲得相對客觀的利潤的。
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