很多的投資者認為量化交易是一個不錯的交易模式。在前面的文章中我們講過量化套利,今天我們再來看量化交易黑箱的相關(guān)知識。那量化交易的黑箱是如何形成的?具體的相關(guān)形成過程將在下面的內(nèi)容中為大家呈現(xiàn)。
一般來說量化交易的黑箱形成的過程是大致相同的,但是很少有向外功蓋的,本文所講的量化交易的黑星形成過程,是本文進行揣摩的,在此總結(jié)希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?,具體的內(nèi)容如下。
第一:提出一個交易思路
無論你的想法是“市值超過10億就剔除”的小市值輪動、或者是“只選擇分紅最多最勤”的紅利企業(yè)思路,或者是多因子,或者是什么“只炒次新”等等,總之投資的想法是非常關(guān)鍵的,至于首先形成自己的交易思路,你才能做下面的動作。
第二:變成一個策略
有想法比沒有想法要好,但是如果是想當(dāng)然的想法那就不好了。如果當(dāng)你通過一些開放、易得的數(shù)據(jù)對你的想法進行驗證時,發(fā)現(xiàn)3年翻倍。
在量化領(lǐng)域,一個成功的選股策略稱為“因子”,而要實現(xiàn)穩(wěn)定的盈利,你需要有較大的、高質(zhì)量的“因子庫”來支持。
第三:搭建一個量化模型
想法變成了策略之后我們就需要搭建量化模型了。其實這才是量化交易中最為核心的部分。當(dāng)然這一步分的內(nèi)容有很多,這里就不再做過多的介紹,想要了解的朋友,可以私下進行資料的查找。我們就從名稱上來理解,那就是你既要追求高利潤、還要限制風(fēng)險,還要降低交易成本。
第四:讓機器跑起來的同時還要盯著模型
當(dāng)量化模型搭建好之后,你就獲得了一個最優(yōu)目標組合,然后就應(yīng)該讓機器去進行交易。當(dāng)然并不是說交給機器就完事了,此時的你依然是需要時刻盯著模型的,因為機器的理解能力依然無法達到人腦的程度。
比如,你的策略里有一個限定條件,當(dāng)某只股票當(dāng)日漲停后賣出獲利。但是,如果這個股票是因為重組停牌,是有可能連續(xù)漲停的,這個時候就需要人為干預(yù),通過修正參數(shù)和調(diào)整策略來讓模型更好的獲利,而不是在第一個漲停板就跑掉。
以上就是量化交易的黑箱形成過程的講解,相信大家已經(jīng)了解了,只有不斷的學(xué)習(xí)你才能不斷的提升,最后希望大家在今天的交易中能夠有更多的收獲。
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