我們?cè)诳幢P的時(shí)候,不妨調(diào)出兩個(gè)參數(shù),一個(gè)是平均值,另外一個(gè)就是方差。對(duì)于均值是非常好理解的,它是一種最為直觀的參數(shù),方差相對(duì)來說復(fù)雜一點(diǎn)點(diǎn),它是度量數(shù)據(jù)離散程度的指標(biāo),所謂的離散指的就是任意一個(gè)觀察值和總體均值之間的差異。在金融學(xué)里面,方差是一個(gè)重要的度量風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)性的指標(biāo),通常,方差越大,則波動(dòng)性越大,風(fēng)險(xiǎn)就越大。
我國的A股市場(chǎng)中,有漲停板的限定,這樣就提出了異常值的影響,所以均值和方差的意義就更大了。在實(shí)際運(yùn)用中,對(duì)比均值,看方差絕對(duì)值大小,以及擴(kuò)大的程度,當(dāng)方差接近于1或者小于1時(shí),市場(chǎng)波動(dòng)就會(huì)很小,風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)小,所以市場(chǎng)相對(duì)來說就是偏樂觀的。在大多數(shù)情況下,方差在1和2之間,表明總體平穩(wěn),有漲有跌,結(jié)構(gòu)性行情。方差越大,風(fēng)險(xiǎn)越大,當(dāng)方差大于3并加速擴(kuò)大,風(fēng)險(xiǎn)極度放大,它顯示了普跌的發(fā)生。
即使在普跌的行情中也是可以找到有那么一部分能夠上漲的股票,那么問題來了,值不值得去賭呢?這里要說一點(diǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是繞不開的,在一個(gè)完善的交易系統(tǒng)力,應(yīng)該是有明確的進(jìn)攻退守的原則來提高成功率的,減少回撤,才能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定的盈利。
股市中度量風(fēng)險(xiǎn)的方法就簡(jiǎn)單的為大家介紹到這里,相信已經(jīng)簡(jiǎn)單了解了,當(dāng)然如果您想要更加深入的了解的話,可以進(jìn)行相關(guān)資料的查詢,也可以在線咨詢我們的客服人員。如若您想要學(xué)習(xí)股票時(shí)間周期理論可點(diǎn)擊進(jìn)入,最后預(yù)祝大家投資愉快。
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