2.利用DIF與DEA交叉狀態(tài)設(shè)里入場、離場條件,以此為核心構(gòu)建的交易策略效果并不理想,對于MACD應(yīng)用我們首先考慮遵循通用基本原則即當(dāng)DIF上穿DEA時買入;DIF下穿DEA時賣空,由此構(gòu)建MACD趨勢交易系統(tǒng)。我們以滬深300指數(shù)日數(shù)據(jù)作為股指期貨日數(shù)據(jù)替代在2005年4月8日至2010年7月30日進行模擬交易,結(jié)果顯示期間共交易84次,交易過于頻繁,且累積收益率也僅為995.89%,這預(yù)示著僅以DIF與DEA交叉情況作為判斷入場、離場的條件成功率不高,會產(chǎn)生較多虛假信號,導(dǎo)致模擬交易收益較差。
3.利用DIF與MACD的位置利斷改進交易策略,收益率大大提升,頻繁交易現(xiàn)象也明顯改善,進一步分析發(fā)現(xiàn)當(dāng)MACD與DIF同時在零抽上方時,市場處于多頭市中,以此作為買入的條件成功概率相對較高,而當(dāng)MACD與DIF同時處于零軸下方時,市場疲弱,空頭能量較高,之后市場出現(xiàn)下跌的可能性較大,這也意味著此時做空的可靠性校高。因此我們以MACD與DIF的位置作為利斷入場、離場依據(jù),以此構(gòu)建的交易策略在上述模擬期間收益卑大幅提高至6387.91%,交易次數(shù)降為56次。
4.股指期貨實證檢驗結(jié)果亦表明構(gòu)建的MACD交易系統(tǒng)有效,根據(jù)參數(shù)優(yōu)化的結(jié)果,選擇10,21,8作為MACD參數(shù),以此構(gòu)建交易系統(tǒng)在6月21日至8月30日期間取得176.59%的累積收益率,即盈利76。59%,同期滬深300指數(shù)僅上漲4.83%。
5.MACD趨勢交易系統(tǒng)也存在不足和塊陷,MACD指標(biāo)本質(zhì)上是從均線衍生出來的,因此其有與其他均線系統(tǒng)類似問題即指標(biāo)其有一定滯后性且在趨勢市中因其能較好捕捉市場趨勢,收益情況通常校好,但在震蕩市中虛很的買入、賣空信號將頻繁產(chǎn)生,交易系統(tǒng)在該階段很難有所作為,因此未來我們也將進一步考慮結(jié)合一些其他指標(biāo)分析工其以期能增強交易系統(tǒng)在震蕩市中發(fā)揮的效用。
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