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關(guān)于股指期貨期現(xiàn)套利頭寸平倉的介紹

來源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:fengwei添加時(shí)間:2014-11-26 15:44:30
  關(guān)于股指期貨的知識,很多投資者應(yīng)該對期指套利的知識最為關(guān)心,因?yàn)橥ㄟ^期指套利可以給投資者帶來一定的收益,合理他們的投資。可是,具體否期指套利知識,投資者并不是非常了解的。下面我們一起看看股指期貨期現(xiàn)套利頭寸平倉的知識介紹,希望對投資者有所幫助。

  股指期貨期現(xiàn)套利簡單劃分的話可以分成兩種,期貨價(jià)格相對低于現(xiàn)貨價(jià)格,期貨價(jià)格相對高于現(xiàn)貨價(jià)格。投資者可以在期貨價(jià)格和無套利條件不一致的時(shí)候鎖定無風(fēng)險(xiǎn)收益。但期貨套利并不一定要在最后交割日才結(jié)束套利交易。

  關(guān)于期限套利頭寸的平倉方式,首先期限套利頭寸能夠提前進(jìn)行平倉。假如套利頭寸存續(xù)期內(nèi)的某個(gè)時(shí)間,無套利條件被滿足了,就不一定要等到交割日再結(jié)束套利交易。這也就是說套利頭寸可能在交割日之間就結(jié)束了,減少合約到期時(shí),股市由于不穩(wěn)定等因素帶來的風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行提前平倉能夠很好的避免無法按照交割價(jià)格賣出股票的風(fēng)險(xiǎn)。

  其次,可以提前結(jié)束套利頭寸,可能會讓獲得的利潤高于當(dāng)初設(shè)定的無風(fēng)險(xiǎn)套利利潤,在交割日之前,期初的定價(jià)偏差也許會出現(xiàn)反轉(zhuǎn),出現(xiàn)在反方向的定價(jià)偏差。假如出現(xiàn)了這樣的情況,提前結(jié)束套利頭寸就會出現(xiàn)額外的無風(fēng)險(xiǎn)利潤。所以投資者能夠在到期日之前實(shí)現(xiàn)套利利潤,可以將收益再次投資,賺得更多的收益。

  對于提前平倉,進(jìn)行了很多實(shí)證研究,通過研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)期初定價(jià)偏差出現(xiàn)反向情況時(shí),讓套利頭寸提前進(jìn)行平倉,所得利潤要大于持有套利頭寸直到交割的情況。這就說明提前進(jìn)行平倉很有價(jià)值,提前平倉可以成為重要的市場現(xiàn)象。

  以上對股指期貨期現(xiàn)套利頭寸平倉的簡單介紹。對于投資者來說,這是非常重要的知識,如果能夠很好的進(jìn)行運(yùn)用的話,可以很好的讓投資者獲得好的收益。

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