期現(xiàn)套利交易對于時間是有非常高的要求的,必須在短時間內完成期指的買賣以及許多現(xiàn)貨組合的買賣,傳統(tǒng)的報價方式難以滿足這一要求,因此必需依賴程序化交易系統(tǒng)。
程序化交易系統(tǒng)將成功的交易策略的邏輯與參數(shù)經過電腦程序運算后進行系統(tǒng)化。程序化交易旨在長期獲得穩(wěn)定的獲利,于市場中成長并達到財富累積的復利效果。經過長時間的操作,年獲利率可保持在一定水準之上。
程序化交易的核心是 交易方案的編寫,體現(xiàn)交易者的交易思想,故每個方案都是有靈魂的,程序化交易只是速度快、準確地執(zhí)行該交易思想而已。
以“博雅投資家”的期現(xiàn)套利自動交易為例,套利方案設計思路為,股指期貨價位與理論定價均價價差是套利的基礎,當滿足以下條件將會被標示并會出發(fā)程序化下單指令(以正向套利為例):
第一:股指期貨價差脈搏 >80,價差脈搏能夠限制頻繁做空現(xiàn)象,鈍化交易。
第二:股指實時價位線斜率 < 理論價格線斜率,價差持續(xù)增大的情況是不進場的,此條件設置可以避免套利交易產生后價差持續(xù)拉大帶來的風險。
第三:股指期貨實時 >=理論價差均價+套利成本 , 這樣能夠保證套利利差大于0。
三種情況同時滿足系統(tǒng)會自動輸入交易平臺,套利1號屬于策略自動化期現(xiàn)套利交易,策略套利交易策略需要強大的交易平臺的支持,目前投資家在期現(xiàn)套利策略交易中應用較廣。
當然了也可以變的簡單些,自己指定進場離場價差,比如進場設40個點價差,離場設10點價差,一旦條件觸發(fā)滿足也可實現(xiàn)簡單的套利自動交易。程序化期現(xiàn)套利,能夠自動捕捉盤中稍縱即逝的套利機會。
以上就是有關期指期現(xiàn)套利自動交易的介紹,相信大家對于程序化交易系統(tǒng)有了認識。最后筆者想說,按照自己的思維去尋找追逐跨期套利機會,那么,只要你努力堅持,你就能夠最終達到你所期待的畫面。如果您想要學習更多知識,請關注期指套利欄目。
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