期指套利很受投資者的喜愛,為什么呢?當(dāng)然是它本身所具有的特點(diǎn)或者說是優(yōu)勢(shì),是投機(jī)交易所沒有的。利用股指期貨進(jìn)行套利交易的特點(diǎn),詳細(xì)的介紹如下。
第一:風(fēng)險(xiǎn)有限
期指套利交易是唯一的具有有限風(fēng)險(xiǎn)的期貨交易方式。由于套利行為的存在以及套利者之間的競(jìng)爭(zhēng)選擇,期貨與現(xiàn)貨之間、期貨合約之間的價(jià)格偏差會(huì)得到糾正。
考慮到套利的交易成本,期貨與現(xiàn)貨之間、期貨合約之間的價(jià)差會(huì)維持在一個(gè)合理范圍內(nèi),所以價(jià)差超過該范圍的情況是不多的。這意味著你可以根據(jù)價(jià)差的歷史統(tǒng)計(jì),在歷史的高位或低位區(qū)域建立套利頭寸,同時(shí)你可以估算出所要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平。
第二:波動(dòng)率更低
由于套利交易博取的是不同合約的價(jià)差收益,而價(jià)差的一個(gè)顯著優(yōu)點(diǎn)是通常具有更低的波動(dòng)率,于是套利者面臨的風(fēng)險(xiǎn)更小。一般而言,價(jià)差的波動(dòng)比期貨價(jià)格的波動(dòng)小得多。
第三:對(duì)漲跌停的保護(hù)
許多套利交易的對(duì)沖特性,可以對(duì)漲跌停提供保護(hù)。因?yàn)檎问录⑻鞖夂驼畧?bào)告等等,期貨價(jià)格可以暴漲暴跌,有時(shí)甚至引起漲跌停,價(jià)格封死在漲跌停板上而無法成交。
一個(gè)做反了的單邊交易者在能夠平倉(cāng)之前會(huì)損失慘重。這往往會(huì)造成交易者的賬戶虧空,而需要追加保證金。在同樣的環(huán)境下,套利交易者基本上都受到保護(hù)。
第四:更容易預(yù)測(cè)價(jià)差比價(jià)格
期貨的價(jià)格由于其較大的波動(dòng)率往往不容易預(yù)測(cè)。在牛市中,期貨價(jià)格會(huì)漲得出乎意料的高,而在熊市中,期貨價(jià)格會(huì)跌得出乎意料的低。
套利交易不是直接預(yù)測(cè)未來期貨合約的價(jià)格變化,而是預(yù)測(cè)價(jià)差的變化。做后一種預(yù)測(cè)顯然比前一種預(yù)測(cè)的難度大為降低,因?yàn)楹芏嘁鹜瑵q同跌的因素都可以被忽略掉。
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