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雙向交易機制_雙向交易機制是什么意思

來源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:zhangxueli添加時間:2016-11-14 09:55:42
  現(xiàn)貨、期貨等等很多的金融衍生品都有在使用雙向交易機制。期指知識中的雙向交易機制是什么意思?它與股票市場中的交易制度有什么不一樣?今天贏家財富網(wǎng)的主編就通過這二者的對比來開始本文的講解。

  首先,我們先看股票市場中的交易機制。顯然在當(dāng)天的交易中,它是單行道,也就是只能先買進股票才能拋出。股票市場處于熊市中的時候,先買后賣的跪著就會讓投資者沒有利潤可以獲,市場中的成交會急劇萎縮,雙向交易機制的缺失使投資者承受巨大的系統(tǒng)性風(fēng)險而無法化解。

雙向交易機制

  我們在從另外一方面來看,股票的投資,它具體到個股做的是單個上市公司的投資,上市公司股票的價格與指數(shù)的漲跌雖然有關(guān)聯(lián)性,但是在更大程度上取決于上市公司的基本面,所以投資者在選股上出現(xiàn)了誤差,那么就很可能出現(xiàn)賺不了錢的情況。

  其次,我們在看股指期貨交易。在此進行交易的投資者,根據(jù)市場趨勢的變化,就可以先買進也可以先賣出。雙向交易改變了原來單一的交易模式,也改變了熊市被動挨打的局面,投資者在預(yù)計未來價格上漲的情況下,就可以先買入期貨,等到一定的時機,賣出平倉。當(dāng)然在預(yù)計未來下跌的情況下,先賣出期貨合約,然后時機成熟買入平倉。當(dāng)然這個雙向交易機制的關(guān)鍵就是你對市場形勢判斷的正確性。

雙向交易機制是什么意思

  最后,通過兩個案例來詳細的了解下雙向期貨交易機制。

  案例一:買空股市期貨合約。

  假設(shè)某年5月份,投資者A買入10手9月份的滬深300指數(shù)期貨合約,當(dāng)時期貨價格是3000點。

  到了8月1日, 滬深300指數(shù)期貨合約價格上漲至3200點,該投資者賣出先前買入的期貨,按照1點300元人民幣計算,結(jié)果獲利60萬元人民幣。當(dāng)然如果投資者的預(yù)測與股指實際走勢相反,他將出現(xiàn)虧損。

  如到了8月1日, 滬深300指數(shù)期貨合約價格下跌至2800點,該投資者估計股指還將下跌,于是賣出先前買入的期貨,結(jié)果他會虧損60萬元人民幣。

雙向交易機制

  案例二:賣空股指期貨合約。

  如某年10月,投資者A預(yù)測滬深300指數(shù)將下跌,于是賣出10手12月份的滬深300指數(shù)期貨合約,當(dāng)時期貨價格是3200點。

  到了11月1日, 滬深300指數(shù)期貨合約價格果然下跌至3100點,該投資者估計股指將回升,于是買入先前賣出的期貨,結(jié)果獲利30萬元人民幣。反之,如果投資者的預(yù)測錯誤,他將出現(xiàn)虧損。

  從上面的案例中,我們已經(jīng)明白了雙向交易機制的過程,您對市場形勢預(yù)計的正確情況下,那么進行期指交易您就能夠獲得盈利,如果您想要學(xué)習(xí)量化套利知識可點擊進入,最后預(yù)祝大家投資順利。

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