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怎樣進行股指期貨的套利交易?

來源:【贏家江恩】責任編輯:zhangxueli添加時間:2015-08-29 10:01:33
  很多投資者在面對股指期貨的時候,雖然會選擇將為安全的期指套利交易,但是還是有部分的投資者會在套利中失掉資金,這是為什么呢?筆者認為,他們是不懂的去分析股指期貨的套利空間是在哪兒,只是盲目的進行選擇。怎樣進行股指期貨的套利交易?今天,筆者就針對這個問題,來為大家詳細的介紹下。

  上證50和中證500股指期貨的推出,給投資者們帶來了另外一種獲利的方式。當然,有的投資者會因為玩不轉(zhuǎn)而虧錢。慢慢去接觸就能夠找到其中所存在的套利空間。其實對于投資者而言,準備工作很簡單,就是把上證50和中證500股指期貨當做另外的滬深300股市期貨玩,直接把數(shù)據(jù)換一下就行,換而言之就是在相關(guān)的策略在新的股市期貨上跑一次而已。

  大家都知道,股市期貨是個衍生品,投資者需要準備的就是著力研究者兩個指數(shù),上證50成分股分紅比例高,因此可以賺取其分紅的收益,而中證500則可以賺取相應(yīng)的阿爾法收益。

  在現(xiàn)在的市場上,運用最多的策略當然屬于中性策略。什么是市場的中性策略呢?它是指同時構(gòu)建多頭和空頭頭寸以對沖市場風險,在市場不論上漲或者下跌的環(huán)境中均能夠獲得穩(wěn)定收益的一種投資策略,市場中性策略主要依據(jù)的就是統(tǒng)計套利的量化分析。

  怎樣進行股指期貨的套利交易?基于股市期貨的套利,在基本理念上就是基差強制的恢復。怎么來講呢?它就是由于市場的過度反應(yīng),股市期貨的升帖水出現(xiàn)了短期的高估或者低估,當偏差幅度超過期現(xiàn)套利的交易成本時,通過構(gòu)建現(xiàn)貨股票組合和股指期貨形成配對組合,能夠利用這種短期的定價偏差獲得收益。

  筆者的套利經(jīng)驗總結(jié):通常使用對沖的方式實現(xiàn)絕對收益,比如做多股票,做空股指期貨,兩者的差價便是獲取的阿爾法收益,去年控制的最大回撤僅為四五個點,全年套利收益做到了20%。

  從以往的交易數(shù)據(jù)看,每年都會有一波大盤藍籌股行情,成長股在出現(xiàn)風險的時候,低估值股票會逐步往上走,小股票滯漲。此時會按照滬深300配股,或者買入ETF,放空股指期貨,到月底會這種偏差會自動收斂,收斂的空間便是套利的收益。倘若到了最后一個交易日,套利的收益超過10%,此時應(yīng)該把大部分倉位換回來。

  怎樣進行股指期貨的套利交易?就是以上的內(nèi)容,如若了解更多,請關(guān)注期指套利交易。作為投資者一定要考慮各種的因素對于期指的影響,這樣才能讓套利的風險降低到最小。贏家江恩證券分析系統(tǒng)擁有三大時空、四大技術(shù)分析、五大買賣決策、六大選股模型,全方位幫您把握股市行情,完善盈利體系,持續(xù)穩(wěn)健的賺取利潤。

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