1.貨幣現(xiàn)貨期權(quán)交易方法
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期權(quán)交易所里交易的貨幣種類及每份合同的金額如下:
英鎊 12,500 英鎊
加拿大元 50,000 加拿大元
德國馬克 62,500 德國馬克
瑞士法郎 62,500 瑞士法郎
法國法郎 125,000 法國法郎
日元 6,250,000 日元
?、趫?zhí)行價格
日元以外的貨幣期權(quán)的執(zhí)行價格以每單位貨幣多少美分的形式表示,日元期權(quán)的執(zhí)行價格則以每100日元多少美分表示。例如,執(zhí)行價格為190的英鎊賣出期權(quán)合同的保有者擁有以23750美元(1.90美元* 12500)賣出英鎊的權(quán)利。而執(zhí)行價格為36日元買進(jìn)期權(quán)合同的持有者擁有以22500美元(0.36/100* 6250000)買入日元的權(quán)利。
③期權(quán)費(fèi)
日元以外的貨幣期權(quán)期權(quán)費(fèi)以每1單位貨幣多少比率美元表示,日元則以每100日元多少比率美元表示。例如,瑞士法郎期權(quán)期權(quán)費(fèi)為0.81時就相當(dāng)于506.25美元(0.81/100* 62.50),而日元期權(quán)期權(quán)費(fèi)為0.41時則相當(dāng)于262.50美元(0.42/(100 * 100)* 6250000)。
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貨幣期權(quán)的交投月設(shè)在3月、6月、9月和12月,期權(quán)的到期日則確定為各交投月的第三個星期三之前的星期六。
?、葙Y金清算
伴隨著期權(quán)的執(zhí)行,資金清算按一定的規(guī)則進(jìn)行,如在費(fèi)城證券交易所,賣出期權(quán)的執(zhí)行者或者買進(jìn)期權(quán)的買手,經(jīng)由清算會員(經(jīng)紀(jì)人公司)在與OCC進(jìn)行交割的時限前,必須將一定的外幣額存入發(fā)行此外幣國家的特定銀行的存款帳戶中。
2.貨幣期貨期權(quán)交易方法
以芝加哥商業(yè)交易所為例,其貨幣期貨期權(quán)交易是以國際貨幣市場(MAID)上的貨幣期貨為期權(quán)的交易對象,主要交易的貨幣期貨期權(quán)有英鎊、日元、瑞士法郎和德國馬克期貨期權(quán)。
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