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你會(huì)怎樣實(shí)施股指期貨期現(xiàn)套利的策略

來(lái)源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:zhangxueli添加時(shí)間:2015-05-05 10:12:56
  你會(huì)怎樣實(shí)施股指期貨期現(xiàn)套利的策略?對(duì)于期指套利的策略,很多投資期貨的朋友都有了解,只是,在了解了眾多的策略之后,投資期貨的朋友該怎么樣去進(jìn)行呢?今天我們就一起來(lái)了解下股市期貨期現(xiàn)套利策略的實(shí)施。

  對(duì)于期貨知識(shí),相信投資期貨的朋友都或多或少的有所了解。對(duì)于怎樣實(shí)施股指期貨的期現(xiàn)套利策略,相信一部分的朋友還不是很了解,其實(shí)對(duì)于實(shí)施期現(xiàn)套利的策略主要有以下幾個(gè)步驟。

  第一、判斷是非存在套利機(jī)會(huì)。通過(guò)監(jiān)視期貨合約價(jià)格走勢(shì)并與無(wú)套利區(qū)間進(jìn)行比較,可以判斷是否存在套利機(jī)會(huì),只有當(dāng)期貨價(jià)格落在無(wú)套利區(qū)間上界之上或下界之下時(shí),才出現(xiàn)可操作的套利機(jī)會(huì)。

  第二、計(jì)算股指期貨的理論價(jià)格,估計(jì)股指期貨合約無(wú)套利區(qū)間的上下邊界。無(wú)套利區(qū)間的上下界確定與許多參數(shù)有關(guān),比如借貸利率為多少,市場(chǎng)流動(dòng)性如何,市場(chǎng)沖擊成本,交易手續(xù)費(fèi)等。確定參數(shù)后代入公式即可得到適合自身的無(wú)套利區(qū)間。由于套利機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)瞬即逝,所以無(wú)套利區(qū)間的計(jì)算應(yīng)該及時(shí)完成,實(shí)際操作中往往借助電腦程式化交易進(jìn)行。

  第三、確定交易規(guī)模,確定交易規(guī)模時(shí)應(yīng)考慮預(yù)期的獲利水平,交易規(guī)模大小對(duì)市場(chǎng)沖擊影響,交易規(guī)模過(guò)大會(huì)造成沖擊成本高,從而使套利利潤(rùn)降低。此外,還應(yīng)考慮融資和融券的可能性,由于我國(guó)目前還不能融券,所以反向基差套利還難以實(shí)施。

  第四、同時(shí)進(jìn)行股指期貨合約和股票交易。這樣才能更加的讓自己的利潤(rùn)獲取范圍更大。

  第五、監(jiān)控套利頭寸的盈虧情況,確定是否進(jìn)行加倉(cāng)或減倉(cāng)操作。

  第六、了結(jié)套利頭寸。

  以上就是有關(guān)股市期貨期現(xiàn)套利策略實(shí)施的內(nèi)容了,相信對(duì)于期現(xiàn)套利的實(shí)施,投資期貨的朋友都有了一定的了解。如果您想要了解更多股票方面的知識(shí),可以訪問(wèn)追漲技巧欄目。贏家財(cái)富網(wǎng)(http://www74.com.cn/),是您學(xué)習(xí)股票知識(shí)的地方,在這里您能夠?qū)W到全面的江恩理論知識(shí)!如果您選擇了贏家江恩證券分析系統(tǒng),您在投資過(guò)程中將會(huì)非常輕松,并且是收益變得更大,您的財(cái)富值也會(huì)在不斷的上升!

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