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主力合約更換過(guò)程中的套利機(jī)會(huì)

來(lái)源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:zhangxueli添加時(shí)間:2015-06-13 11:02:40
  進(jìn)行期貨投資的朋友,對(duì)于套利交易并不陌生,部分的投資者根據(jù)自己的喜好進(jìn)行選擇套利交易而不是投機(jī)交易。套利交易相對(duì)來(lái)說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。期指套利的技巧也是有很多的,今天筆者根據(jù)在交易中的總結(jié),就來(lái)與大家講一下主力合約更換過(guò)程中的套利機(jī)會(huì),希望能夠幫助更多的投資者能夠抓到這樣的套利機(jī)會(huì)。

  我們都知道的套利有的時(shí)候就是跨期套利,跨月套利,跨市套利三種,對(duì)于投資者來(lái)說(shuō),怎樣才能抓住主力合約更換工程中的套利機(jī)會(huì)呢?詳細(xì)的介紹如下。

  由于資金沖擊的作用,在市場(chǎng)資金開(kāi)始移倉(cāng)到遠(yuǎn)月下一主力合約時(shí),期貨價(jià)格就會(huì)被短期非理性的推動(dòng),就隨之會(huì)造成當(dāng)前主力合約與下一主力合約之間價(jià)差的非理性變化。這時(shí)候一般情況下就會(huì)出現(xiàn)短期的套利機(jī)會(huì)。

  舉個(gè)例子來(lái)為大家說(shuō)明:在2014年6月上旬鄭糖期貨價(jià)格下跌的過(guò)程之中,市場(chǎng)資金向1501合約移倉(cāng),導(dǎo)致1501合約的下跌調(diào)整相對(duì)1409合約來(lái)得更大些,進(jìn)而導(dǎo)致鄭糖期貨1501合約對(duì)1409合約的價(jià)差由5月20日的399元/噸左右縮小到2014年6月13日的280元/噸左右,從而此期間存在“空1多9”的短期套利機(jī)會(huì)。

  在正常情況直線,農(nóng)產(chǎn)品和化工品因其主力合約主要分布在“1,5,9”三個(gè)合約上,在換月過(guò)程中,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)這樣的短期套利機(jī)會(huì)。金屬(銅、鋅、鋁等)因一個(gè)月?lián)Q月一次,這樣的套利空間相對(duì)比較小,但也是經(jīng)常存在的。

  投資者在捕捉這樣的套利機(jī)會(huì)時(shí),一方面應(yīng)結(jié)合考慮兩個(gè)目標(biāo)合約的“供求”屬性,另一方面還得考慮操作的周期是短期的,無(wú)論最后結(jié)果是否盈利都不能持倉(cāng)過(guò)久。如上述的鄭糖“空1多9”套利機(jī)會(huì),屬于短期機(jī)會(huì),從更大的角度來(lái)說(shuō),因1501合約所處的供求狀態(tài)可能比1409合約來(lái)得偏緊,事實(shí)上280元/噸左右的價(jià)差應(yīng)該存在“多1空9”的套利機(jī)會(huì)。

  以上就是有關(guān)主力合約更換過(guò)程中的套利機(jī)會(huì)的介紹,了解更多,請(qǐng)關(guān)注期指套利欄目。投資者在進(jìn)行套利交易時(shí),一定要考慮到上面所說(shuō)的內(nèi)容,這樣你才能抓到飛到你面前的機(jī)遇,不然你就會(huì)造成與機(jī)會(huì)擦肩而過(guò)的局面了。

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