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期指套利中如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制

來(lái)源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:zhangxueli添加時(shí)間:2015-06-11 10:29:01
  對(duì)于股指期貨,很多投資者并不陌生。期指套利,是更多投資股指期貨者所選擇的一種交易方式,很多投資者對(duì)于股市期貨套利如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制方面存在著疑問(wèn),今天就針對(duì)這個(gè)問(wèn)題來(lái)為大家解答,希望能夠幫助到進(jìn)行套利交易的投資者更好的交易。

  對(duì)于股市期貨中套利的風(fēng)險(xiǎn),主要就分為兩種,一種是保證金風(fēng)險(xiǎn)的控制,兩一種就是有風(fēng)險(xiǎn)套利的風(fēng)險(xiǎn)控制,下面將詳細(xì)的介紹這兩種套利的風(fēng)險(xiǎn)控制。

  第一、保證金風(fēng)險(xiǎn)控制

  在前面的內(nèi)容中,我們已經(jīng)知道期指頭寸的餐位控制在期現(xiàn)套利是尤為重要的。指數(shù)一旦上漲,那么期指頭寸的保證金就會(huì)遇到雙重?cái)D壓。一重?cái)D壓是期指空單的虧損并不能由現(xiàn)貨頭寸的浮盈所彌補(bǔ),另一重的就是隨著指數(shù)的上漲,所需保證金將會(huì)隨著期指合約價(jià)值的上升而增加。

  設(shè)M為期指保證金的比例,R為滬深300指數(shù)漲幅,β期指為期指合約空頭頭寸收益率相對(duì)滬深300指數(shù)收益率的β。為了避免保證金追加風(fēng)險(xiǎn),至少應(yīng)把占套利總權(quán)益的M2/(M+1)×(M-R×β期指)比例的資金作為期指端的保證金。

  第二、有風(fēng)險(xiǎn)套利的風(fēng)險(xiǎn)控制

  風(fēng)險(xiǎn)套利的風(fēng)險(xiǎn)主要就是指價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)與展期風(fēng)險(xiǎn)。所以對(duì)這三種風(fēng)險(xiǎn)的控制是非常重要的,投資者一定要設(shè)立好止盈止損位,還要去密切關(guān)注展期時(shí)的價(jià)差升水幅度,進(jìn)而去避免“套利”變成“虧損”的風(fēng)險(xiǎn)。

  兩種期指套利的風(fēng)險(xiǎn)控制,相信您已經(jīng)記在心中了,在交易中對(duì)于止損點(diǎn)的設(shè)置是非常重要,這樣才能更加的保證您的資金的安全,才能避免您因?yàn)橐粫r(shí)的貪婪而有盈利的局面變?yōu)樘潛p的局面。

  有關(guān)期指套利中如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容,就是以上這些,了解更多內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注期指套利欄目。學(xué)習(xí)證券金融知識(shí),贏家財(cái)富網(wǎng)(http://www74.com.cn)可以為您提供全面豐富的知識(shí),讓您更好的在此為自己的證券知識(shí)“充電”,然后在實(shí)戰(zhàn)中可以運(yùn)用江恩理論去更好的進(jìn)行投資,這樣才能讓自己的財(cái)富值不斷積累。

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