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期指套利的跟蹤誤差如何選擇最優(yōu)選股方式

來源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:zhangxueli添加時間:2016-03-12 09:33:22
  做期指的朋友,一定都想要通過套利來獲得利潤。期指套利想要實現(xiàn),如何進(jìn)行選股呢?指數(shù)跟蹤法是常用的方法,今天本文就跟蹤誤差最小化問題,來對主流的選股方式進(jìn)行比較,這樣才能獲得最優(yōu)的方法。詳細(xì)的介紹如下。
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  第一:行業(yè)大權(quán)重法與行業(yè)大市值法

  這兩種放阿飛均屬于分層抽樣法,如何選股?選股的步驟如下:

  首先,按照標(biāo)準(zhǔn)將目標(biāo)指數(shù)中的成分股劃分為不同行業(yè)組別;

  其次,以目標(biāo)指數(shù)中各行業(yè)成分股的權(quán)重之和,作為行業(yè)占比來計算所需行業(yè)成分股的數(shù)量,這樣可以保證選股選取的成分股覆蓋大部分重要行業(yè)。

  最后,根據(jù)計算出的各行業(yè)的成分股的數(shù)量,以行業(yè)劃分為基礎(chǔ)選取權(quán)重最大的或市值最大的成分股。

  第二:大權(quán)重法與大市值法

  大權(quán)重法顧名思義就是選取指數(shù)中權(quán)重大的成分股進(jìn)行指數(shù)跟蹤,以期用對指數(shù)走勢影響較大的成分股進(jìn)行較好的跟蹤;大市值法就是選取目標(biāo)指數(shù)中流動市值最大的幾十只成分股進(jìn)行指數(shù)跟蹤。

  這兩種方法的優(yōu)點是能構(gòu)造出流動性相對較高的組合,并且在一定程度上降低了交易成本和沖擊成本。

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  第三:數(shù)據(jù)選取及處理方法

  這里主要就是就期貨市場的滬深300指數(shù)進(jìn)行跟蹤研究,所用到的股票交易數(shù)據(jù)取自天軟的一分鐘高頻交易數(shù)據(jù),包括滬深300指數(shù)以及其成分股,可以通過配股比率的計算方法,中包含有原始權(quán)重法、原始市值法以及權(quán)重優(yōu)化法和保留行業(yè)比率的優(yōu)化法。

  數(shù)據(jù)處理就是將一分鐘高頻數(shù)據(jù)按月進(jìn)行劃分,形成十二個月的分月數(shù)據(jù),再分別求出滬深300指數(shù)以及成分股的收益率。在原始權(quán)重法和原始市值法下,令每個月為一個計算周期直接計算跟蹤誤差;其他方法則需要以兩個月為一個計算周期(贏家財富網(wǎng)www74.com.cn),前一個月為樣本期,后一月為跟蹤檢驗期,用不同配股比率來計算與指數(shù)的跟蹤誤差。

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  以上就是跟蹤誤差選取最優(yōu)方法套利的介紹,相信大家對此已經(jīng)了解了,如果您想要學(xué)習(xí)更多知識,請點擊財務(wù)分析欄目!最后期望大家投資順利!

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